金融市场波动模型化研究进展

编号 zgly0001243698

文献类型 期刊论文

文献题名 金融市场波动模型化研究进展

作者 杜子平  苏卫东  张世英 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2002年04期

年份 2002 

分类号 F224 

关键词 金融市场  自回归条件  异方差模型  随机波动模型 

文摘内容 金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题