信用风险与存款保险定价:方法与实证

编号 zgly0001376176

文献类型 期刊论文

文献题名 信用风险与存款保险定价:方法与实证

作者 李金迎  詹原瑞 

作者单位 天津大学管理学院 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2010年01期

年份 2010 

分类号 F224  F832.1 

关键词 存款保险  看涨看跌期权平价定理  信用风险 

文摘内容 存款保险定价是我国推出存款保险制度成败的关键。根据IMF相关指引,银行的价值主要由其资产价值决定;而信贷资产的价值与信贷资产的质量密切相关。针对我国商业银行的资产绝大部分为信贷资产的实际情况,我们对企业的资产价值进行了计算,并通过期权计算得到了银行信贷资产的价值,将信贷资产的价值与银行存款总量进行对比分析,进而得出了基于信用风险的存款保险定价模型,并进行了实证分析。实证分析结果表明,该模型很好地对我国银行进行了合理的存款保险定价。