常方差弹性模型下的最优投资消费解析策略

编号 zgly0000498963

文献类型 期刊论文

文献题名 常方差弹性模型下的最优投资消费解析策略

作者 肖建武  尹少华  康文星 

作者单位 中南林业科技大学 

母体文献 统计与决策 

年卷期 2007,(3)

页码 19-20

年份 2007 

分类号 F832.48 

关键词 投资消费  模型  弹性  方差  解析  消费问题  对偶问题  效用最大化 

文摘内容 自Mcrton关于最优投资消费问题的开创性研究工作开展以来, 很多学者从不同的角度进行了改进发展。我们主要就随机波动率的具体形式——常方差弹性模型(CEV)展开投资消费探讨。