沪深股指波动的杠杆效应和星期效应分析

编号 zgly0000600930

文献类型 期刊论文

文献题名 沪深股指波动的杠杆效应和星期效应分析

作者 胡永宏 

作者单位 北京林业大学经济管理学院  中央财经大学统计学院 

母体文献 数学的实践与认识 

年卷期 2008,38(4)

页码 22-26

年份 2008 

分类号 F832.5  S562 

关键词 TGARCH模型  条件方差  哑变量  杠杆效应  星期效应 

文摘内容 在TGARCH模型中引入哑变量以同时反映条件方差波动的不对称性和星期特征，并运用其对沪深股指波动特征进行了实证分析，结果表明沪深股指波动存在着明显的杠杆效应和星期效应．。