基于我国房地产股票市场的VaR模型实证分析

编号 zgly0000771554

文献类型 期刊论文

文献题名 基于我国房地产股票市场的VaR模型实证分析

作者 晏小雪 

作者单位 北京林业大学经济管理学院 

母体文献 中国经贸 

年卷期 2011(16)

页码 110-111

年份 2011 

分类号 F832.5 

关键词 房地产股票市场  VaR模型  条件异方差 

文摘内容 本文通过介绍我国房地产股票市场情况, 从微观角度采用VaR风险模型方法, 测出我国房地产股票市场整体市场和特定个体风险水平。在此基础上, 提出可以利用VaR模型建立统一的市场风险计量工具, 建立相关制度控制内外部风险, 为我国房地产股票市场的未来平稳健康发展提供参考。